EAで勝てない7つの理由｜検証で潰すべき落とし穴とチェックリスト（MT4/MT5）

2025年12月18日

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EAを入れたのに「なぜか勝てない」「バックテストでは良かったのに実運用で崩れる」──この原因は、ロジックの良し悪しよりも 検証と運用の“前提”がズレているケースがほとんどです。

実際、EAが勝てないパターンはある程度決まっていて、データ品質・最適化（過学習）・相場の地合い変化・DD（損失）の質・約定環境・設定ミスなど、いくつかの落とし穴を踏むだけで期待値は簡単に消えます。

この記事では、EAで勝てない原因を 7つに整理し、検証で潰すべきポイントを チェックリスト形式でまとめました。
「負けるEAを避けたい」「検証の精度を上げたい」「MT4/MT5で運用前に不安を消したい」という方は、まずここから確認してください。

「EAが勝てない」の正体は“ロジック”より“検証の穴”が多い

EAを使っているのに勝てない場合、原因は「手法が悪い」だけとは限りません。むしろ多いのは、バックテストや運用条件の前提がズレていて、本来の期待値が検証段階で“盛られてしまっている”ケースです。

たとえば、スプレッド・手数料・データ品質・最適化（過学習）・相場の地合い変化・約定環境・設定ミス――このあたりを見落とすだけで、バックテストの成績は簡単に良く見えます。逆に言えば、ここを順番に潰していけば「勝てない理由」はかなりの確率で特定できます。

この記事でわかること

EAで勝てない原因を7つに分解して、どこで失敗しているか切り分ける方法
検証で潰すべき“落とし穴”と、最低限のチェック項目（保存版チェックリスト）
MT4/MT5でありがちな運用ミス（設定・ロット・環境）を事前に防ぐポイント

先に結論：勝てないEAは「負ける設計」か「見誤り」のどちらか

EAが勝てない理由は大きく2つです。

負ける設計：相場のどこかで必ず破綻する（DDの質が悪い、得意相場が狭すぎる等）
見誤り：検証や運用の前提が間違っていて、勝てるはずのものまで崩している（データ/約定/設定ミス等）

この記事は後者の「見誤り」を徹底的に減らしつつ、前者の「負ける設計」も早めに見抜けるようにするのが目的です。

EAで勝てない理由① バックテストの前提（データ・環境）が間違っている

EA検証でまず最初に疑うべきは、ロジックではなくバックテストの前提です。ここがズレていると、どれだけ検証しても「良いEAを選んだつもりが、実運用で勝てない」という結果になります。

特にMT4/MT5のバックテストは、設定次第で成績が良くも悪くも見えてしまうのが特徴です。だからこそ、検証の初手は「結果」ではなく前提条件が現実に近いかを確認することが重要です。

モデリング品質・ヒストリカル不足で結果が盛れる

バックテストは、使っている過去データ（ヒストリカルデータ）の質と量で精度が大きく変わります。データが不足していたり、時間足ごとのデータ整合が取れていない状態だと、以下のような“盛れた結果”になりやすいです。

取引回数が不自然に少ない／多い（本来の再現性が崩れている）
スプレッドが実態より狭い想定になり、勝ちトレードが増える
本来入るはずの損切りが入らず、DDが浅く見える

特に注意したいのは、バックテスト結果が良いのに取引回数が少なすぎる場合です。データ不足や条件の偏りで、たまたま“当たり期間”だけを切り取っている可能性があります。

データ確認の考え方はシンプルで、「その期間・その時間足で、本当に十分な本数のバーがあるか」をまず疑います。TOKYO-EAでは、過去データをCSVに出して本数や値幅の偏りを確認する方法も紹介しているので、気になる方は内部リンクで合わせて確認すると精度が上がります。

スプレッド・スリッページ・手数料が現実と違う

バックテストでありがちな落とし穴が、コスト条件の軽視です。実運用では以下が必ず発生します。

スプレッド：時間帯や相場急変で拡大する
スリッページ：指値・成行ともに滑る（特に指標時）
手数料：RAW口座などでは往復コストが効く

たとえばスキャルピング系や、利確幅が小さいEAほど、わずかなコスト差で期待値が消えます。バックテストの成績が「実運用より良すぎる」と感じる時は、ほぼ例外なくこのコスト条件が原因のどれかです。

ここはTOKYO-EAの強みであるスプレッド実測記事とも相性が良く、同じEAでもブローカーや口座タイプで有利不利が出ることを、検証の段階から織り込めます。

潰し方：まずは「検証環境チェック」を通してから、EAの良し悪しを見る

理由①を潰すための手順は、次の3つだけでOKです。

データが揃っているか（期間・時間足・本数の不足がないか）
コスト条件が現実的か（スプレッド・手数料・滑りを軽視していないか）
結果の妥当性を疑う（取引回数が少ない／DDが浅すぎる等の違和感がないか）

ここを飛ばして「PFが良いから採用」「勝率が高いから優秀」と判断すると、検証の時点でズレた結論を掴みます。次の理由②では、この“ズレ”がさらに強化される最適化（過学習）の落とし穴を解説します。

EAで勝てない理由② 最適化（最強パラメータ探し）が過学習になっている

バックテストの前提（データ・コスト）を整えても、それだけでは安心できません。次に多いのが、いわゆる過学習（カーブフィッティング）です。

過学習とは、ひとことで言うと「過去の一部の相場にだけ、都合よく合わせた設定」のこと。バックテスト上は完璧に見えても、少し地合いが変わっただけで機能しなくなり、実運用で勝てない原因になります。

“勝てた期間”に合わせただけで、未来に弱い

最適化をかけると、PFや利益がグッと伸びることがあります。しかしその伸びが、

特定の年だけ異常に強い
ある局面（トレンド期など）でのみ爆発的に勝つ
条件を少し変えると急に崩れる

このような形なら、過学習の可能性が高いです。特に「勝ち方」が偏っているEAは、次の相場で同じ形が再現されなかった瞬間に失速します。

ここで大事なのは、“最強設定”を探すこと自体が悪いのではなく、検証手順が不足しているという点です。最適化は「候補を絞るための作業」に留め、最後は別条件で耐久テストをしないと採用判断は危険になります。

パラメータが多いEAほど危険（自由度＝過学習）

過学習は、EAのパラメータ数が増えるほど起きやすくなります。理由はシンプルで、調整できるツマミが多いほど、過去に合わせた“都合のいい形”を作りやすいからです。

とくに注意したい典型パターンは次の通りです。

フィルター過多：時間帯・曜日・指標回避・複数インジ条件が多い
利確/損切りが細かすぎる：TP/SL/トレール/建値移動が複雑
最適化の範囲が広すぎる：期間も通貨も時間足も全部まとめて“総当たり”

こういうEAが「バックテストだけ異常に強い」場合、過学習を疑うのが自然です。逆に、シンプルなEAでも過学習は起きますが、検証で崩れやすさを発見しやすいぶん、リスクは下がります。

潰し方：期間分割（インサンプル／アウトサンプル）で落とす

過学習を潰す最も現実的な方法は、期間を分けて検証することです。考え方は次のように整理できます。

インサンプル（学習期間）：最適化や調整をして良い期間
アウトサンプル（検証期間）：調整せずに耐えられるかを見る期間

アウトサンプルで成績が崩れるEAは、インサンプルで“当てにいった”可能性が高く、採用候補から外すのが安全です。

さらに精度を上げるなら、次の視点も加えると強いです。

パラメータの近傍が安定しているか（少しズラしても極端に崩れない）
複数期間で似た成績か（特定の年だけ強い、を避ける）
取引回数が十分か（回数が少ないと“たまたま”が増える）

次の理由③では、最適化よりさらに避けづらい相場のレジーム変化（地合いの変化）によって、EAの優位性が消えるパターンを解説します。

EAで勝てない理由③ 相場の地合いが変わると優位性が消える（レジーム変化）

過学習を避けて検証しても、それでもなおEAが勝てなくなる原因があります。それがレジーム変化（相場の地合い変化）です。

相場には「トレンドが出やすい時期」「レンジが続く時期」「急変動が多い時期」などの波があり、同じ通貨ペアでも局面が変われば動き方が変わります。EAは万能ではなく、多くの場合得意な相場を前提に優位性が成り立っています。

つまり、バックテストで勝っていたEAが勝てなくなったとき、単に“調子が悪い”のではなく、相場がEAの得意な局面から外れただけということが普通に起こります。

トレンド相場専用／レンジ専用のEAは“得意不得意”が極端

EAの多くは、得意不得意がはっきりしています。たとえば、

トレンド系：押し目買い・戻り売りに乗る。レンジに弱い（往復ビンタになりやすい）
逆張り系：レンジで強い。強トレンドに弱い（損切りが連続しやすい）
ブレイクアウト系：レンジの収束→拡散で強い。ダマシが多い局面に弱い

この「得意相場」を理解せずに、単純にPFや勝率だけで採用すると、地合いが変わった瞬間に勝てなくなります。ここで重要なのは、EAの良し悪しではなく、そのEAが今の相場環境と噛み合っているかです。

特に、勝率が高い逆張りEAや、利益が伸びやすいブレイクアウトEAは、局面が合っている時の成績が派手になりやすい反面、合わなくなると崩れ方も急です。

指標・急変・金利局面でパフォーマンスが崩れる

レジーム変化が起きやすい代表例は、次のようなタイミングです。

重要指標（雇用統計・CPIなど）でボラが跳ねる
要人発言や突発ニュースで急変動が起きる
金利局面が変わり、トレンドの出方や戻りの深さが変化する
市場時間（アジア/欧州/米国、アジア市場前）で値動きが変わる

こうした局面では、普段は機能していたフィルターや決済ルールが噛み合わず、急にDDが増えることがあります。特にスキャルピングや短期売買ほど影響が大きく、約定条件の悪化（スプレッド拡大・滑り）とセットで崩れることが多いです。

潰し方：相場タイプ別の検証（トレンド期／レンジ期／ショック期）

レジーム変化の弱点を潰すには、バックテストを「1本の長期期間」で終わらせず、相場タイプ別に分解して検証します。

おすすめの切り分け方は次の通りです。

トレンドが出やすい局面（一方向に伸びた期間）
レンジが長い局面（高値安値が収束した期間）
ショック相場（急変・ボラ拡大・ヒゲ多発の期間）

この3つで成績がどう変わるかを見るだけでも、「このEAはレンジ専用だな」「ショック相場に弱いな」といった使いどころが見えてきます。万能を求めるより、弱点を知って運用ルールを決める方が現実的です。

レジーム変化は避けられないからこそ、次の理由④のリスク設計（DDの質）が重要になります。地合いが外れた時に“どう負けるか”まで設計できていないEAは、長期で見たときに勝ち残れません。

次は、理由④ リスク設計が甘い（DDの質を見ていない）に進みます。

EAで勝てない理由④ リスク設計が甘い（DDの質を見ていない）

相場の地合いは変わります。だからこそ、EAに必要なのは「勝つ力」だけではなく、負け方の設計です。

EAが長期で勝てない最大の原因のひとつは、DD（ドローダウン）を“数値”としてしか見ていないこと。最大DDが10%だったとしても、その10%に至る過程や、回復の仕方によって危険度はまったく変わります。

ここでは、EA検証で特に重要な「DDの質」という視点で、勝てない原因を切り分けます。

PFが良くても“最大DD”が浅いとは限らない

PF（プロフィットファクター）が高いEAは、ぱっと見で優秀に見えます。しかしPFは、「損益の合計比」にすぎません。

たとえば、次のようなEAはPFが良く見えやすい一方で、危険なことがあります。

普段は小さく勝ち続けるが、たまに大きく負ける
利確が細かく、損切りが遠い（損失が膨らみやすい）
レンジでは勝つが、トレンドで一気に削られる

つまり、PFだけを見て採用すると、「勝てない」というより、ある日まとめて持っていかれるタイプを引きやすいです。

勝率が高いEAほど「たまに大負け」の可能性がある

勝率は分かりやすい指標ですが、ここにも罠があります。勝率が高いEAほど、次のような構造になっていることが多いからです。

小さく勝つ回数を積み上げる（勝率が上がる）
相場が逆行した時に損切りが遅れ、大きく負ける

このタイプは「普段は安心」に見えます。しかし、レジーム変化（トレンド化）や急変動の局面で、急にDDが深くなり、回復まで長期化しやすいのが特徴です。

だから検証では、勝率そのものよりも、

最大損失（1回の負けの大きさ）
最大連敗と、その期間
損失が連続した時の崩れ方（一直線に落ちるかどうか）

こうした「負け方」を必ず確認します。

潰し方：DDの深さ＋回復期間＋損失の連続性を見る

DDの質を確認する際は、最低限この3点をセットで見ます。

DDの深さ：最大DDはもちろん、平均的な落ち込みも見る
回復期間：DDから元の残高へ戻るまで何ヶ月（何トレード）か
損失の連続性：損失が固まって出るか／じわじわ削られるか

同じ最大DDでも、

短期間でドンと落ちて、すぐ回復する
長期間じわじわ落ち続け、回復が遅い

この2つは危険度がまったく違います。後者は「気付いたら勝てなくなっている」になりやすく、精神的にも運用が続きません。

また、DDの評価は「運用ロット」と強く結びつきます。ロットが上がればDDも拡大します。次の理由⑥（運用ミス）にも直結するので、ここで一度、資金に対して許容できるDDを自分の基準として決めておくのが重要です。

次は、DDをさらに悪化させる原因でもある約定環境（ブローカー・口座タイプ・時間帯）の話です。理由⑤ 約定環境で期待値が変わるに進みます。

EAで勝てない理由⑤ 約定環境（ブローカー・口座タイプ・時間帯）で期待値が変わる

バックテストでは勝っているのに、実運用になると勝てない――このギャップを生む代表格が約定環境の違いです。

EAは同じロジックでも、

ブローカー（サーバー・流動性・約定方式）
口座タイプ（STP/ECN/RAW、手数料あり/なし）
時間帯（アジア/欧州/米国、アジア市場前）

これが変わるだけで、スプレッド・滑り・約定拒否などの“取引コスト”が変化し、期待値が簡単にプラス→マイナスへひっくり返ります。

スプレッド拡大・約定拒否・滑りで“机上の勝ち”が消える

約定環境の差が効くポイントは、大きく3つです。

スプレッド：平常時は狭くても、急変時や薄い時間帯で拡大する
スリッページ（滑り）：約定が意図した価格からズレる
約定拒否・リクオート：特に相場急変時に起きやすい（体感では“刺さらない/通らない”）

特に、利確幅が小さいEA（スキャルピング、M1中心など）は、数pipsの差で勝ち負けが逆転します。バックテストが良くても、現実のコストを乗せた瞬間に“勝てないEA”に変わることは珍しくありません。

逆に言えば、約定環境に強いEA（利確幅が大きい・取引頻度が適度・コスト依存が低い）は、ブローカー差の影響が相対的に小さく、長期運用しやすい傾向があります。

ゴールド（XAUUSD）・仮想通貨・指数は特に差が出やすい

通貨ペアの中でも、特に約定環境の差が成績に直撃しやすいのは次のジャンルです。

XAUUSD（ゴールド）：ボラが大きく、スプレッド拡大や滑りが起きやすい
仮想通貨：時間帯で流動性が変わりやすく、拡大幅も大きい
指数・CFD：取引時間・スプレッドルールがブローカーで異なりやすい

潰し方：複数ブローカー／複数口座で条件を揃えて比較する

約定環境の落とし穴を潰す方法はシンプルです。検証の時点で、

複数ブローカーで同条件テストをする
口座タイプ別（手数料あり/なし、RAW/STDなど）で差を見る
時間帯別（アジア・欧州・米国・アジア市場前）に成績の偏りを見る

これをやるだけで、「このEAはコスト依存が高い」「この口座では期待値が残る」など、実運用に近い判断ができます。

ここまでの①〜⑤は、主に「検証の穴」と「環境差」の話でした。次の理由⑥では、さらに現場で多い運用ミス（設定・ロット・停止条件）を扱います。実は、EAが勝てない原因としては“ここが最頻出”になりやすいです。

次は、理由⑥ 運用ミスが想定外の損失を作るに進みます。

EAで勝てない理由⑥ 運用ミス（設定・ロット・停止条件）が想定外の損失を作る

ここまでの①〜⑤で「検証の穴」「環境差」を潰しても、実運用で勝てない人がいます。その最大要因が、運用ミスです。

EAは一度動かすと、淡々とルール通りに売買します。だからこそ、人間側がやるべきことは「毎回判断する」ではなく、事故が起きない条件を先に整えることです。逆に言うと、運用の前提（設定・ロット・停止ルール）が曖昧なままだと、EAが正しく動いていても結果は崩れます。

ロット設定が破綻の起点（資金に対して過大）

EA運用で一番多い事故は、ロットが大きすぎることです。バックテストで「このくらいなら平気」と思っていても、実運用では以下の要因でDDが増えやすくなります。

スプレッド拡大や滑りで、想定より不利に約定する
相場の地合いが外れて、DDが長期化する
連敗が続いた時に、心理的に耐えられない

ロットを上げれば利益も増えますが、DD（損失）も同じ比率で増えます。つまり「勝てないEA」になる前に、資金が先に耐えられなくなることが多いわけです。

運用ロットは、EAの性能より先に、自分が許容できる最大DDから逆算するのが安全です。最大DDが分かっているEAほど、ロット設計がしやすくなります（※DDの見方は理由④とセットで考えるのが重要）。

VPS・回線・MT4設定で“動いてない”や“変な約定”が起こる

「勝てない」というより、そもそも思った通りに動いていないケースもあります。特に多いのが次のパターンです。

自動売買が許可されていない（ツールバー／オプション設定）
DLL許可がオフで、EAの機能が止まっている
WebRequest未許可などで外部連携が動いていない
VPSの再起動後にMT4が起動していない／ログインが切れている
回線不安定で接続が頻繁に落ち、約定が悪化する

こうした運用トラブルは、成績以前に「検証の再現性」を壊します。バックテストやデモで良かったのに実運用が崩れるとき、実は環境の違い＋設定ミスが重なっていることが少なくありません。

潰し方：運用前に「停止条件」と「異常時のルール」を決めておく

運用ミスを減らすには、次の2種類のルールを事前に決めておくのが効果的です。

停止条件（守るためのルール）：DDが◯%に達したら停止、連敗が◯回続いたら停止、など
異常時ルール（事故対応のルール）：MT4が落ちたらどうする／VPS再起動時の確認手順／指標前後の扱い、など

ポイントは「勝てるまで粘る」ではなく、壊れた時に被害を限定する設計にすることです。EAは不調期が必ずあるので、停止条件がない運用は、いずれ“取り返しのつかない負け”に繋がりやすくなります。

次の理由⑦では、そもそも「検証指標の見方」がズレていて、良いEAを落としてしまったり、危ないEAを採用してしまう問題を扱います。ここまでの①〜⑥をやっても勝てない場合、最後は評価軸の問題であることが多いです。

次は、理由⑦ そもそも“検証指標”の見方がズレているに進みます。

EAで勝てない理由⑦ そもそも“検証指標”の見方がズレている

EAで勝てない人ほど、「良さそうに見える数字」に引っ張られがちです。勝率が高い、PFが高い、右肩上がり――たしかに魅力的ですが、それだけで採用すると、危ないEAを選びやすいのも事実です。

ここでは、検証でありがちな“指標の見誤り”を整理して、再現性のある評価軸に戻します。

PF・勝率だけで選ぶと事故る（見るべきセットがある）

PFと勝率は「結果の見え方」を良くする代表指標です。しかし、これらは単体では危険です。

PF：損益の合計比なので、たまに大負けが混ざっても高く見えることがある
勝率：小さく勝って大きく負けるタイプほど上がりやすい

だからTOKYO-EAの検証では、最低でも次のようにセットで見るのがおすすめです。

PF（利益効率）
最大DD（最悪ケースの耐久）
取引回数（統計の信頼度）
平均利益／平均損失（勝ち負けのバランス）
最大連敗（メンタルと資金の耐性）
DDからの回復期間（運用継続の現実性）

この中のどれかが極端に悪い場合、PFや勝率が良くても「勝てないEA」になる確率が上がります。

取引回数が少ないEAは統計的にブレが大きい

検証で見落としやすいのが、取引回数です。取引回数が少ないと、成績が良くてもたまたまの可能性が高くなります。

極端な例ですが、数回のトレードでPF3.0が出ても、それは統計的に意味が薄いです。一方で、取引回数が十分にあり、複数の期間で似た成績が出ていれば、再現性が上がります。

目安としては、

「そのEAの戦略に対して、取引回数が少なすぎないか？」
「勝ちが特定の月や特定の局面に偏っていないか？」

この2点を必ず確認します。

潰し方：最低限見るべき指標テンプレを固定する

指標の見誤りを防ぐ一番の方法は、評価軸を固定して毎回同じテンプレで見ることです。ここでは“最低限”として、次のテンプレをおすすめします。

PF
最大DD（％でも金額でもOK。比較しやすい方で統一）
勝率
取引回数
平均利益／平均損失（もしくはRRの感覚が分かる指標）
最大連敗

このテンプレを全EAで揃えるだけでも、「数字は良いのに勝てない」系の採用ミスが一気に減ります。

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次の章では、ここまでの①〜⑦を“実務”に落とすために、検証で潰すべき落とし穴チェックリスト（保存版）をまとめます。ここだけ読んでも、検証の精度が上がるように整理します。

検証で潰すべき落とし穴チェックリスト（保存版）

ここまでで紹介した「EAで勝てない7つの理由」は、言い換えると検証で潰すべき落とし穴です。

この章は、記事の中でも特に保存価値が高いパートにします。EAを入れ替えるたびに、ここだけ見返せば同じ失敗を防げる――そんなチェックリストを、検証前／最適化／運用前／ブローカー差の4段階に分けてまとめます。

バックテスト前チェック（データ・スプレッド・手数料・約定）

テスト期間に対して、必要な過去データが揃っている（不足・欠損がない）
取引回数が不自然に少ない／多いなど、違和感がない
スプレッドが現実的な条件になっている（狭すぎない）
手数料（RAWなど）がある場合、往復コストを加味している
スリッページ（滑り）や急変時の不利約定を軽視していない

ここが崩れていると、バックテスト結果は“盛れます”。まずは結果を見る前に前提を整えることが最優先です。

最適化チェック（期間分割・パラメータ自由度）

インサンプル（調整期間）とアウトサンプル（検証期間）に期間を分割した
アウトサンプルで成績が崩れていない（過学習を疑うテストを通した）
最適化したパラメータが、近い値でも大きく崩れない（近傍安定性がある）
パラメータ数が多いEAほど、過剰なフィルターになっていないか確認した
「特定の年だけ強い」など、勝ちが偏っていない

“最強設定”は作れても、未来でも通用するとは限りません。だから、最適化は候補抽出まで。最後は「別条件で耐えるか」で落とします。

運用チェック（ロット・停止ルール・MT4設定・VPS）

ロットは、最大DDから逆算して許容範囲に収めた
DDが◯%に達したら停止、連敗が◯回で停止など、停止条件を決めた
MT4/MT5の自動売買設定（ボタン・オプション）が正しい
DLL許可、WebRequestなど、EAが必要とする設定がオフになっていない
VPS運用なら、再起動後にMT4が起動・ログインされるなど、復旧手順を決めた
接続不安定時の対応（手動停止、ログ確認など）を決めた

運用は「勝つ工夫」より「事故らない仕組み」が重要です。運用ミスは、EAの性能差よりも簡単に成績を壊します。

ブローカー差チェック（時間帯・口座タイプ・実測コスト）

可能なら複数ブローカーで同条件テストをして、成績差を確認した
口座タイプ（STD/RAWなど）で、手数料込みの実質コストを比較した
時間帯（アジア・欧州・米国・アジア市場前）で成績が偏っていない
重要指標時のスプレッド拡大・滑りが起きた時に、どれだけ崩れるか把握した

特にスキャルピングやXAUUSD系は、ブローカー差が“期待値そのもの”を変えます。TOKYO-EAの実測スプレッド記事と組み合わせると、判断の精度が一段上がります。

よくある質問（FAQ）

Q. EAで勝てないのは、EAの性能が低いからですか？
A. もちろん“負ける設計のEA”もありますが、実際は検証の前提（データ・コスト）や過学習、約定環境の差、運用ミスが原因で「勝てるはずの期待値」を落としているケースが多いです。まずは本記事のチェックリストで、前提と運用条件を潰すのが近道です。

Q. バックテストでは勝っているのに、リアル運用で負けるのはなぜ？
A. 代表的な原因は、スプレッド拡大・滑り・手数料など“現実のコスト”です。特に利確幅が小さいEAほど影響が大きく、バックテストの成績とズレやすくなります。ブローカーや口座タイプでも差が出るので、可能なら複数条件で比較すると精度が上がります。

Q. PF（プロフィットファクター）が高ければ優秀なEAですか？
A. PFは重要ですが、単体では判断できません。PFが高くても最大DDが深い、回復に時間がかかる、取引回数が少ないなどの場合、長期運用で崩れることがあります。PFは必ずDDや取引回数とセットで見てください。

Q. 勝率が高いEAは安全ですか？
A. 一概には安全ではありません。勝率が高いEAほど、小さく勝って、たまに大きく負ける構造になっていることがあります。勝率だけでなく、最大損失・最大連敗・DDの回復期間も確認するのが安全です。

Q. 最適化（パラメータ調整）はやるべき？やらないべき？
A. 最適化自体は有効ですが、最大の落とし穴は過学習（過去に合わせすぎ）です。最適化は「候補を絞る」目的に留め、必ずアウトサンプル（別期間）で成績が耐えるかを確認してから採用するのがおすすめです。

Q. EAの検証期間はどれくらい必要ですか？
A. 「◯年あればOK」とは言い切れませんが、少なくとも相場タイプが変わる局面（トレンド期・レンジ期・急変動期）を含む期間で確認したいです。さらに重要なのは年数より、取引回数が十分あるかと、勝ち負けが特定の局面に偏っていないかです。

Q. 同じEAでもブローカーで成績が変わるのは普通ですか？
A. 普通に起こります。スプレッド、約定方式、滑り、手数料、時間帯ごとの拡大などが違うためです。特にXAUUSD（ゴールド）やスキャルピング系は差が出やすいので、口座タイプも含めて比較するのがおすすめです。

Q. MT4でEAが動かない／エントリーしない時は、まず何を確認すべき？
A. まずは自動売買ボタンがON、EAのプロパティで自動売買を許可、必要ならDLL許可など基本設定を確認します。VPS運用の場合は、再起動後にMT4が起動しているかも要チェックです。

Q. EA運用で「停止条件」は必要ですか？
A. 必要です。相場の地合い変化は避けられないため、停止条件がないと“不調期”に損失が膨らみやすくなります。例としては、DDが◯%で停止、連敗◯回で停止など、事前にルール化しておくと事故を減らせます。

Q. 結局、勝てるEAを選ぶ一番の近道は？
A. 「勝てるものを探す」より、負ける原因を先に潰すのが近道です。本記事の7項目（前提・過学習・地合い・DD・約定・運用・指標）をテンプレ化して、毎回同じ手順で検証すると、採用ミスが減って安定度が上がります。

まとめ｜「勝てない」を減らす最短ルートは“負けパターンを先に潰す”こと

EAで勝てない原因は、ロジックの良し悪しだけではありません。多くの場合、検証の前提ミスや過学習、相場の地合い変化、DDの見誤り、約定環境の差、そして運用ミスが重なって、バックテストの成績と実運用の結果にギャップが生まれます。

この記事で紹介した「勝てない7つの理由」は、言い換えると“採用前に潰せる落とし穴”です。EAを変えるたびにチェックリストを通し、同じ失敗を繰り返さないだけで、運用の安定度は確実に上がります。

① バックテストの前提（データ・コスト）がズレていないか
② 最適化が過学習になっていないか
③ レジーム変化（地合い変化）で崩れないか
④ DDの“深さ・回復・連続性”を見ているか
⑤ 約定環境で期待値が消えないか
⑥ ロット・設定・停止条件など運用設計ができているか
⑦ 指標の見方が偏っていないか（PF/勝率だけで判断していないか）